|
|
Zpracování obchodních dat finančního trhu
Olejník, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Studijní částí diplomové práce je seznámení se s principy vysoko-frekvenčního obchodování na finančních trzích a primárně se věnuje devizovému trhu. Práce je zaměřena na sběr trţních dat, jejich uloţení a následnou filtraci. Rozhodování na základě nekvalitních dat často vede v obchodním světě k fatálním následkům, proto čištění představuje důleţitou část při zpracování dat. V práci je popsán adaptabilní algoritmus čištění dat, který je schopen se přizpůsobit jednotlivým trhům a situaci, která na nich v daném momentě panuje. Dle návrhu je implementována modulárně rozšiřitelná aplikace schopná sběru dat, jejich uloţení a následné filtrace.
|
|
|
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Fürst, Lukáš ; Šroler, Jakub (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let za účelem porovnání nástrojů podle magického trojúhelníku. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány důvody, které člověka nutí řešit tyto otázky, a dále také popsány metody, které jsou v práci použity. Dále je zde část praktická, ve které jsou zpracovány a porovnávány reálné výsledky investičních nástrojů, a jsou z nich vyvozeny závěry. Součástí práce je skript ve Visual Basicu, který slouží jako pomůcka pro investora. Ten dokáže na základě jeho preferencí a očekávání navrhnout nejvhodnější investici.
|
|
|
Zpracování obchodních dat finančního trhu
Olejník, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Studijní částí diplomové práce je seznámení se s principy vysoko-frekvenčního obchodování na finančních trzích a primárně se věnuje devizovému trhu. Práce je zaměřena na sběr trţních dat, jejich uloţení a následnou filtraci. Rozhodování na základě nekvalitních dat často vede v obchodním světě k fatálním následkům, proto čištění představuje důleţitou část při zpracování dat. V práci je popsán adaptabilní algoritmus čištění dat, který je schopen se přizpůsobit jednotlivým trhům a situaci, která na nich v daném momentě panuje. Dle návrhu je implementována modulárně rozšiřitelná aplikace schopná sběru dat, jejich uloţení a následné filtrace.
|
|
|
Algoritmické a vysokofrekvenční obchodování na kapitálovém trhu
Kádě, Lukáš ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Algoritmické a vysokofrekvenční obchodování na kapitálovém trhu Abstrakt Předmětem této diplomové práce je právní úprava a vývoj právní úpravy algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování na kapitálovém trhu jak obecně v rámci komunitárního práva, tak v rámci vybraných evropských států, a dále USA a Japonska. Cílem této práce je vymezit donedávna ještě nepříliš legislativně uchopené pojmy algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování, nastínit vývoj jejich právní úpravy, porovnat přístupy k právní úpravě ve vybraných zemích, a nakonec vývoj tohoto fenoménu zhodnotit. Pro svůj cíl využívá práce deskriptivní metodu při definování stěžejních pojmů a rozboru pozitivní právní úpravy, dále pak dedukci při hodnocení a komparaci při porovnání jednotlivých přístupů k právní úpravě. V první kapitole je vymezen kapitálový trh jako prostředí, ve kterém dochází k algoritmickému a vysokofrekvenčnímu obchodování, včetně jeho historického vývoje, účastníků a orgánů dohledu. Ve druhé kapitole jsou pak pojmy algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování definovány s přihlédnutím k jejich historickému vývoji a jejich společným znakům, ale i jednotlivým specifikům. Popsány a analyzovány jsou v této kapitole také jejich klíčové aspekty a související pojmy jako kolokace, latence a naposled některé druhy vysokofrekvenčního...
|
|
|
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Fürst, Lukáš ; Šroler, Jakub (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let za účelem porovnání nástrojů podle magického trojúhelníku. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány důvody, které člověka nutí řešit tyto otázky, a dále také popsány metody, které jsou v práci použity. Dále je zde část praktická, ve které jsou zpracovány a porovnávány reálné výsledky investičních nástrojů, a jsou z nich vyvozeny závěry. Součástí práce je skript ve Visual Basicu, který slouží jako pomůcka pro investora. Ten dokáže na základě jeho preferencí a očekávání navrhnout nejvhodnější investici.
|
|
|
Modular Multiple Liquidity Source Price Streams Aggregator
Rozsnyó, Tomáš ; Masařík, Karel (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
This MSc Thesis was performed during a study stay at the Hochschule Furtwangen University, Furtwangen, Germany. This Master Project provides a theoretical background for understanding financial market principles. It focuses on foreign exchange market, where it gives a description of fundamentals and price analysis. Further, it covers principles of high-frequency trading including strategy, development and cost. FIX protocol is the financial market communication protocol and is discussed in detail. The core part of Master Project are sorting algorithms, these are covered on theoretical and practical level. Aggregator design includes implementation environment, specification and individual parts of aggregator application represented as objects. Implementation overview can be found in last Chapter.
|
host ::
RSS.